AI-Fin Camp / Project Dashboard

A 股横截面预测中的复杂度与收益关系

市场信息进入 FT-Transformer 的样本外研究。检验增加模型复杂度能否改善 50 因子样本外预测，并评估市场状态信息的进入方式。

更新于 2026-07-24
项目介绍

复杂度没有带来一致的样本外增量

P0.0-P1 权威研究和四组计划外补充验证均已形成证据。Elastic Net 以 50 个线性系数取得最高 R2 和 Top 组成本后均值，说明复杂度与收益不单调。多 seed 稳健性实验（5 seed × 3 模型）已完成并通过服务器/本地双重 verify：B3 相对 B2 的配对 Rank IC 差异为 -0.000333 ± 0.003094（3/5 正），不支持 B3 的单 seed Rank IC 优势为稳健结构优势；B4 的 Rank IC 方向性为正（+0.002723，4/5 正）但 ICIR 全败（-0.022876，0/5 正），不构成全面胜出。当前优先完成稳定交付和真人彩排。

查看正式指标 查看研究设计
研究对象
A 股横截面收益排序
核心方法
FT-Transformer + Adaptive LayerNorm
检验标准
Rank IC / 分组收益 / 消融对照
整体进度 90% · P2 展示闭环 / P2.1 多 seed 已通过
答辩时间 2026-07-25 上午 · 分组答辩
MODEL 100%

模型研究

当前状态
P1 创新闭环通过 · B0-B4 统一比较完成
结果约束
P1 权威结果已冻结，不按测试集追加调参
ROBUST 100%

补充验证

当前状态
CUDA 复跑、B3/B4 调优、B0-M/B1-M 均已核验
结果约束
只作补充证据，不替换 P0.2/P1 权威主表
ENGINE 100%

Wangwen

当前状态
main 2e2c200 · 项目五日收益对账通过
下一步
跟踪换手率与交易成本 issue
PRE 85%

研究展示

当前状态
13 页论文已接入网站；其他稳定副本仍待同步
下一步
同步稳定 Pre/PPTX/预览并完成两次真人彩排
P2.1 100%

多 seed 稳健性

当前状态
5 seed × 3 模型通过 · 服务器/本地双重 verify
下一步
结果已接入网站；不可继续按测试集选模

当前任务

完整呈现权威研究、补充验证、展示交付与 P2.1 稳健性工作。

进入实验台账
固定全 A 股票池、复权与 2010-2025 数据范围 数据
已完成 已完成 · P0.1
建立 50 特征字典和未来信息检查表 数据
已完成 已完成 · P0.1
Wangwen 包名迁移回归测试 Wangwen
已完成 已完成 · main 2e2c200
沪深北各 10 只 SQL 对齐及 Wangwen 对账 Wangwen
已完成 已完成 · P0.1
完成 B0/B1/B2 基线实验与统一评估 实验
已完成 已完成 · P0.2
统一冻结 B2/B3/B4 训练预算并重跑 B2 实验
已完成 已完成 · P1
完成 B3 直接拼接与 B4 自适应机制消融 实验
已完成 已完成 · P1
完成 NVIDIA A40 CUDA 同口径复跑 补充验证
已完成 已完成 · 20260723T093456
完成 B3/B4 事后调优与完整测试 补充验证
已完成 已完成 · 20260723T105957-posthoc-b3b4
完成 B0-M/B1-M 市场状态配对验证 补充验证
已完成 已完成 · 20260723T133208-posthoc-b0m-b1m
生成五模型正式结果图与市场状态图 图表
已完成 7/25 上午答辩前
绘制 B2-B4 可编辑模型架构图 图表
已完成 7/25 上午答辩前
生成 13 页专家修订版论文并接入网站 论文
已完成 7/25 上午答辩前
完成 12 页 Pre、逐页讲稿与 26 项 Q&A 答辩
已完成 7/25 上午答辩前
同步最新 Beamer、PPTX、预览与 P2成果清单 稳定交付
进行中 7/25 上午答辩前
完成至少两次计时彩排 答辩
待开始 7/25 上午答辩前
预注册并运行 B2-B4 至少 5 个共同 seed 稳健性
已完成 已完成 · 20260724T012310-posthoc-multiseed
报告逐 seed 指标、离散度与配对差异 稳健性
已完成 已完成 · 报告已接入网站

最小研究架构

三组基线、一个信息对照、一个机制创新；B4 的调制位置以实际实现为准。

公司特征固定 50 个
Feature Tokenizer每个因子一个 token
FT-Transformer因子交互
CLS 条件仿射head LayerNorm 后调制
收益排序IC / Rank IC
消融结论

Elastic Net 在 R2 与 Top 成本后均值上领先；B3 只有单 seed 下的小幅 Rank IC 差异。B4 仅调制最终 8 维 CLS，未优于 B2/B3，机制原因仍是假说。

里程碑

按闭环推进，不按模块数量推进。

1
P0.0 回测工具闭环

固定 Wangwen main 2e2c200、统一预测契约与显式五日收益接口。

2
P0.1 数据闭环

全 A、50 特征、五日标签、切分、硬门、SQL 对齐和 Wangwen 对账均通过。

3
P0.2 基线闭环

B0-B2 各完成 2,238,748 行测试预测、统一成本评估与 Wangwen 对账。

4
P1 创新闭环

B2-B4 公平预算重跑、统一评估、Wangwen 对账与市场状态消融均通过。

5
P2 展示闭环

输出正式图表、B2-B4 架构图、LaTeX 论文、结论、局限与答辩材料。

6
P2.1 多 seed 稳健性

5 seed × 3 模型完成，逐 seed 产物、汇总和配对统计均已通过双重 verify。

WANGWEN WORKSTREAM

回测工具与项目五日收益接口已对账

当前固定 Wangwen main commit 2e2c200；B0-B4 已完成统一样本外比较。Elastic Net 在关键指标上保持竞争力，B3/B4 的小差异受单 seed 与五日收益重叠限制。

查看固定版本